Ratio de Sharpe
Introduce la rentabilidad de la cartera, la tasa libre de riesgo y la desviación estándar.
Ratio de Sharpe
0.00
Valoración de la rentabilidad ajustada al riesgo
Excess return
0%
Ratio de Sharpe
0.00
Valoración
—
Ejemplo práctico
Con los valores predeterminados que se muestran a continuación, la calculadora devuelve estos resultados:
| Entrada | Valor |
|---|---|
| Rentabilidad anual de la cartera (%) | 12% |
| Tasa libre de riesgo (%) | 5% |
| Desviación estándar (%) | 15% |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Ratio de Sharpe | 0.47 |
| Excess return | 7.0% |
| Valoración | Poor |
Los valores los calcula esta página en tu navegador; cambia cualquier dato para actualizarlos.
Cómo usar el Ratio de Sharpe
- Rentabilidad anual de la cartera (%) — predeterminado 12%
- Tasa libre de riesgo (%) — predeterminado 5%
- Desviación estándar (%) — predeterminado 15%
- Pulse Calcular para actualizar los resultados al instante.