Sharpe-Ratio
Geben Sie Portfolio-Rendite, risikofreien Zinssatz und Standardabweichung ein.
Sharpe-Ratio
0.00
Bewertung der risikoadjustierten Rendite
Überrendite
0%
Sharpe-Ratio
0.00
Bewertung
—
Rechenbeispiel
Mit den unten gezeigten Standardwerten liefert dieser Rechner folgende Ergebnisse:
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Portfolio-Jahresrendite (%) | 12% |
| Risikofreier Zinssatz (%) | 5% |
| Standardabweichung (%) | 15% |
| Ergebnis | Wert |
|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0.47 |
| Überrendite | 7.0% |
| Bewertung | Poor |
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So nutzen Sie die Sharpe-Ratio
- Portfolio-Jahresrendite (%) — Standard 12%
- Risikofreier Zinssatz (%) — Standard 5%
- Standardabweichung (%) — Standard 15%
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