Ratio de Sharpe
Saisissez le rendement du portefeuille, le taux sans risque et l'écart-type.
Ratio de Sharpe
0.00
Évaluation du rendement ajusté du risque
Rendement excédentaire
0%
Ratio de Sharpe
0.00
Évaluation
—
Exemple de calcul
Avec les valeurs par défaut indiquées ci-dessous, ce calculateur renvoie les résultats suivants :
| Saisie | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel du portefeuille (%) | 12% |
| Taux sans risque (%) | 5% |
| Écart-type (%) | 15% |
| Résultat | Valeur |
|---|---|
| Ratio de Sharpe | 0.47 |
| Rendement excédentaire | 7.0% |
| Évaluation | Poor |
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Comment utiliser le ratio de Sharpe
- Rendement annuel du portefeuille (%) — par défaut 12%
- Taux sans risque (%) — par défaut 5%
- Écart-type (%) — par défaut 15%
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